Vix ตัวเลือก trading กลยุทธ์

การเขียนบทความเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางเลือกต่างๆจำเป็นต้องมีความรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับวิธีการทำงานของตัวเลือกและความผันผวนเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลัก ดังนั้นผมจึงอ่านบทความเกี่ยวกับทุกอย่างที่ฉันสามารถทำได้ใน VIX เพื่อรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการทำงานนี้ให้ดียิ่งขึ้น ยกเว้นหนึ่งบทความล่าสุด ฉันได้หลีกเลี่ยงการเขียนมากเกี่ยวกับ VIX เหตุผลก็ง่าย มีผู้เขียนจำนวนมากเกี่ยวกับ Seeking Alpha ที่มีความรู้ลึกซึ้งกว่าฉัน (เช่น Bill Luby) ตัวเลือก VIX จะแปลกเมื่อเทียบกับตัวเลือกหุ้น พวกเขาเกี่ยวข้องกับฟิวเจอร์สระยะใกล้และระยะไกลราคาผิดนัดผิดปกติเป็นเงินสดชำระบัญชีและประสบการณ์ contango และย้อนกลับเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ ทำให้ตัวเลือก VIX การค้าดูเหมือนเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ในทางกลับกันเราไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการสร้างนาฬิกาเพื่อบอกเวลา ด้วยเหตุนี้ฉันคิดว่ามีกลยุทธ์ที่น่าสนใจบางอย่างที่สามารถใช้งานโดยไม่ต้องผ่าตัวเลือก VIX เป็นชิ้นเล็ก ๆ ฉันตั้งใจจะทิ้งอนุพันธ์ของ VIX เช่น VXX, XXV, VIXY และอื่น ๆ ดังนั้นสำหรับทุกคนที่เฝ้าดูฉันขอโทษ แต่สำหรับ tellers เวลาให้ไปต่อ ฉันไม่สามารถกระตุ้นให้ทุกคนลองและแข่งขันกับผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การซื้อขาย แต่มีหลายกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือก VIX ที่สามารถใช้เพื่อเสริมผลงานได้ ประการแรกต้องทราบว่าแม้ว่า VIX โดยทั่วไปจะลดลงในตลาดที่เพิ่มขึ้นและขึ้นในตลาดลดลงก็ไม่ได้เสมอตามรูปแบบที่ แม้ว่านี้และความเป็นจริงที่น้อยมากสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าหากตลาดนับประสา VIX จะขึ้นหรือลงหนึ่งสามารถวางแผนกลยุทธ์ตามสมมติฐานที่ว่า VIX จะย้ายไปทางตรงกันข้ามกับตลาด วิธีการหนึ่งที่ระบุไว้ในบทความก่อนหน้านี้ซึ่งเชื่อมโยงกันไปข้างต้นเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าใกล้ ๆ กับปากกาเปล่าเมื่อ VIX ถึงระดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 15 หรือต่ำกว่า หาก VIX เพิ่มขึ้นคุณจะได้รับการประกันเพียงเล็กน้อยและถ้า VIX ตกอยู่ใต้การประท้วง (15) เพียงแค่หมุนไปข้างหน้า ถ้า VIX ไม่เกิน 15 คุณอาจสูญเสียน้อยลง (ขึ้นอยู่กับเบี้ยประกันภัย) แต่เมื่อ VIX เกินกว่า 15 (จริงการรับประกันให้สภาพแวดล้อม) แล้วคุณจะได้เก็บรวบรวมในการประกันของคุณ ฉันยังแนะนำให้มีการปรับลดลงหาก VIX ลดลงเหลือเพียง 13 รายการเท่านั้น VIX กำลังซื้อขายอยู่ที่ 15.56 จุดดังนั้นการให้ความน่าสนใจในปัจจุบันขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณในการประกัน ไม่ใช่แค่ขาย PUTS ที่ไม่ได้ใช้งานบน VIX เมื่อ VIX ค่อนข้างสูงและแสดงสัญญาณของ Contango การแพร่กระจายของปฏิทินจะมีประสิทธิภาพ วิธีที่ดีที่สุดที่จะแจ้งให้ทราบนี้คือถ้าพรีเมี่ยมใน PUTS อยู่ใกล้มากแม้ว่าจะหมดอายุแล้วก็ตาม ตัวอย่างเช่นการประท้วง 16 มกราคม 2013 และกุมภาพันธ์ 2013 มีการเสนอราคา 1.051.15 การปรับค่านี้ไม่ได้อยู่กับตัวเลือกปกติ แต่อย่างที่ฉันกล่าวไว้ตัวเลือก VIX ก็แปลก เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ฉันมองว่าจะขายการประท้วงในวันที่ 16 มกราคมเพื่อให้เครดิต 1.05 และซื้อการประท้วงวันที่ 16 กุมภาพันธ์สำหรับการหักเงิน 1.15 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือการหักเงิน 10 เซ็นต์ ดังนั้นหาก VIX ขึ้นเหนือ 16 จะได้รับเบี้ยประกันภัยเดือนมกราคม 16 ที่ 1.05 ครบถ้วน ถ้าการประท้วงในเดือนกุมภาพันธ์มีมูลค่ามากกว่า 10 เซนต์กำไรจะเกิดขึ้น เว้นไว้แต่ว่า VIX จะไปทางไหนทางขึ้นทางได้ผลเป็นไปได้มาก ในทางกลับกันถ้า VIX ลดลงคุณอาจแสดงผลกำไร การประท้วงในวันที่ 16 มกราคมจะต้องลดลงต่ำกว่า 15 ก่อนมกราคมสั้น ๆ แสดงถึงการสูญเสีย ถ้ามันตกลงไปพูด 14 ตัวเลือกที่จะสูญเสียประมาณ 1 แต่คุณมีกุมภาพันธ์ยาว PUT ตอนแรกมันมีค่า 1.15 และคุณคาดว่าจะมีอย่างน้อย 2 ตัวในรุ่น VIX ด้วยตัวเลือกปกติคุณสามารถคาดหวังตัวเลือกกุมภาพันธ์เพื่อเพิ่มมูลค่า แต่เนื่องจากความแปลกประหลาดของตัวเลือก VIX นี้อาจไม่ถือเป็นจริง ส่วนใหญ่เวลาที่ผลเป็นกำไร แต่ไม่มีการค้ำประกัน แต่ฉันไม่คิดสำหรับแม้ว่าจะมีการสูญเสียเล็กน้อยเมื่อหยดของ VIX ถึง 14 ก็มักจะหมายถึงผลงานได้รับบาดเจ็บและไม่ดีตอนนี้แปลงเป็น PUTS เปลือยกายสำหรับการประกัน หนึ่งอาจจะพิจารณาการนัดหยุดงาน 19 ธันวาคม 19 สำหรับเครดิต 90 เซนต์ต่อการหักบัญชีมกราคมหรือกุมภาพันธ์ 1.15 มีความเสี่ยงน้อยกว่า แต่เป็นเวลาเพียงสัปดาห์เดียวจนหมดอายุและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง สรุป: ตัวเลือก VIX ไม่ทำตัวเหมือนตัวเลือกปกติ โดยปกติผมจะแนะนำไม่ให้พยายามค้าขายเพื่อหากำไร อย่างไรก็ตามพวกเขาสามารถรวมเข้ากับการประกันผลงานเมื่อถึงเวลาเหมาะสม และเวลาอาจจะถูกต้องมาก เปิดเผย: ฉันซื้อและขายตัวเลือกใน VIX ผมเขียนบทความนี้ด้วยตัวเองและแสดงความคิดเห็นของตัวเอง ฉันไม่ได้รับค่าชดเชย (นอกเหนือจากการแสวงหาอัลฟ่า) ฉันไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท ใด ๆ ที่มีหุ้นอยู่ในบทความนี้ อ่านบทความเต็มรูปแบบกลยุทธ์เพื่อความผันผวนของการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย VIX ตัวเลือกของคณะกรรมการชิคาโกตลาดหลักทรัพย์ดัชนีความผันผวนหรือที่รู้จักกันดีในฐานะ VIX เสนอนักลงทุนและนักลงทุนมองเห็นมุมมองของนกเกี่ยวกับระดับความโลภและความกลัวตามเวลาจริงในขณะที่ให้ภาพรวมของความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับความผันผวนใน 30 วันทำการถัดไป CBOE แนะนำ VIX ในปี 1993 ขยายคำนิยามของมัน 10 ปีต่อมาและเพิ่มสัญญาฟิวเจอร์สในปี 2004 (อ่านเพิ่มเติมได้ที่: ตลาดการเงิน: เมื่อความกลัวและความโลภยึดครอง) หลักทรัพย์ความผันผวนที่นำมาใช้ในปีพ. ศ. 2552 และ พ. ศ. 2554 ได้รับความนิยมอย่างมากกับชุมชนการค้าสำหรับการป้องกันความเสี่ยงและการเล่นตามทิศทาง ในทางกลับกันการซื้อและขายเครื่องมือเหล่านี้มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อการทำงานของดัชนีเดิมซึ่งได้เปลี่ยนจากการล้าหลังเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำ ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ควรติดตาม VIX แบบเรียลไทม์บนหน้าจอตลาดของตนตลอดเวลาโดยเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดกับการดำเนินการด้านราคากับสัญญาฟิวเจอร์สดัชนีที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ความสัมพันธ์แบบผสานความแตกต่างระหว่างเครื่องมือเหล่านี้ก่อให้เกิดการคาดการณ์ที่ช่วยในการวางแผนทางการค้าและการบริหารความเสี่ยง (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูที่: อ่าน Market Trends ด้วยการวิเคราะห์ Convergence-Divergence) ความคาดหวังเหล่านี้รวมถึง: Rising VIX ขึ้น SampP 500 และ Nasdaq 100 index futures ความผันผวนแบบหยาบคายที่คาดการณ์ว่าความหดตัวของความเสี่ยงและความเสี่ยงที่จะเกิดการกลับรายการลดลง Rising VIX พุ่ง SampP 500 และ Nasdaq 100 index เข้าสู่ภาวะถดถอยลู่เข้าสู่ภาวะถดถอยแนวโน้ม Falling VIX ร่วง SampP 500 และ Nasdaq 100 Index Futures รั้น Divergence ที่คาดการณ์ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความกระหายที่มีศักยภาพสูงสำหรับการกลับหัวกลับหัวกลับหาง การปรับตัวลดลงของ VIX ขึ้น SampP 500 และ Nasdaq 100 index futures ลู่เข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับ Upside Trend Day การดำเนินการที่แตกต่างกันระหว่าง SampP 500 กับ Nasdaq 100 index futures ช่วยลดความเชื่อถือได้ในการทำนายซึ่งมักจะทำให้เกิดอาการแสลง ความสับสนและเงื่อนไขที่ จำกัด ขอบเขต แผนภูมิรายวันของ VIX มีลักษณะคล้ายกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจมากกว่าการแสดงราคาทำให้เกิดแนวตั้งแบบแนวตั้งที่สะท้อนถึงช่วงเวลาที่มีความเครียดสูงซึ่งเกิดจากตัวเร่งปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจการเมืองหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในการดูระดับสัมบูรณ์เมื่อพยายามแปลรูปแบบที่ขรุขระเหล่านี้ ตัวเลขรอบใหญ่เช่น 20, 30 หรือ 40 และใกล้กับยอดก่อนหน้า ให้ความสนใจกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้กับ EMA 50 และ 200 วัน ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนหรือความต้านทาน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: การซื้อขายโมเมนตัมกับวินัย) VIX เข้าสู่การเคลื่อนไหวในระยะสั้น แต่สามารถคาดการณ์ได้ระหว่างช่วงเวลาที่เกิดความเครียดด้วยระดับราคาก้าวขึ้นหรือก้าวลงอย่างช้าๆเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนในแผนภูมิ VIX รายเดือนที่แสดง SMA 20 เดือนโดยไม่มีราคา โปรดทราบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ที่ระดับใกล้ 33 ในช่วงระหว่างปี 2551 ถึงปี 2551 แม้ว่าดัชนีชี้วัดจะผลักดันได้ถึง 90 เท่าในขณะที่แนวโน้มระยะยาวเหล่านี้ช่วยในการจัดเตรียมการค้าระยะสั้นได้อย่างมีประโยชน์อย่างมากในกลยุทธ์การกำหนดเวลาการตลาดโดยเฉพาะตำแหน่งที่ มีอายุอย่างน้อย 6 ถึง 12 เดือน (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดอ่าน: วิธีใช้ Average Moving To Buy Stocks) ผู้ค้าระยะสั้นสามารถลดระดับเสียงรบกวนของ VIX และปรับปรุงการตีความระหว่างวันด้วย SMA 10 บาร์วางอยู่บนตัวบ่งชี้ 15 นาที โปรดทราบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะสูงขึ้นและลดลงในรูปแบบคลื่นเรียบที่ลดอัตราต่อรองสำหรับสัญญาณปลอม เวลาในการประเมินตำแหน่งเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการย้อนกลับล่วงหน้าและเสร็จสิ้นการแกว่งราคาในทั้งสองทิศทาง เส้นราคาสามารถใช้เป็นกลไกกระตุ้นเมื่อข้ามด้านบนหรือด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ VIX มีความเสี่ยงที่จะมีส่วนช่วยในการปรับตัวขึ้นของดัชนีชี้วัดและขาขึ้น แต่ตราสารอนุพันธ์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากกลุ่มผู้ค้าปลีกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ Exchange Traded Products (ETPs) เหล่านี้ใช้การคำนวณที่ซับซ้อนซึ่งจะจัดวางหลายเดือนของฟิวเจอร์ส VIX เป็นความคาดหวังระยะสั้นและระยะกลาง กองทุนความผันผวนที่สำคัญ ได้แก่ : SampP 500 VIX ฟิวเจอร์สระยะสั้น ETN (VXX) SampP 500 VIX สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะกลาง ETN (VXZ) VIX สัญญาฟิวเจอร์สระยะสั้น ETF (VIXY) VIX สัญญาฟิวเจอร์สระยะกลาง ETF (VIXM) กำไรระยะยาวอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิดเนื่องจากมีอคติเชิงโครงสร้างที่บังคับให้มีการรีเซ็ตค่าคงที่ต่อการสูญเสียพรีเมี่ยมฟิวเจอร์ส contango นี้สามารถลบล้างผลกำไรในตลาดที่ผันผวนทำให้ความปลอดภัยลดลงต่ำกว่าตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้วยเหตุนี้เครื่องมือเหล่านี้จึงใช้กลยุทธ์ระยะยาวเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงหรือใช้ร่วมกับตัวเลือกการป้องกัน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ดู: 4 วิธีในการค้า VIX) ตัวบ่งชี้ VIX ที่สร้างขึ้นในช่วงปี 1990 ได้สร้างผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่หลากหลายซึ่งช่วยให้นักลงทุนและนักลงทุนสามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพตลาดที่เครียดได้ดัชนีความผันผวนของตลาด CBOE หรือที่รู้จักกันในชื่อ VIX อาจเป็นยานพาหนะการค้าที่คุ้มค่ามาก คุณสามารถใช้ธุรกิจการค้าทางเลือกใน VIX เพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวและความผันผวนต่างๆในตลาดที่กว้างขึ้น VIX สามารถสะท้อนความผันผวนเช่นเดียวกันของ SampP 500 การเล่นดัชนีนี้เป็นเวลานานหรือสั้นสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้โดยไม่มีความเสี่ยงมากเท่ากับการซื้อหรือขายฟิวเจอร์ส VIX แบบทันที หนึ่งในกลยุทธ์ที่ฉันชื่นชอบใน VIX ผีเสื้ออัตราส่วน การค้านี้เกิดขึ้นเมื่อฉันรู้สึกว่า VIX มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวสูงกว่าระดับต่ำกว่า ตัวอย่างของโครงสร้างของผีเสื้อนี้จะเป็นดังนี้: ด้วยการซื้อขาย VIX รอบ ๆ ระดับ 15 คุณจะขาย VIX 15 Puts ได้, ซื้อ 1 VIX 16 Put และซื้อ 4 VIX 11 puts. วางคำสั่งซื้อทั้งหมดเหล่านี้ในการหมดอายุเดียวกันซึ่งประมาณ 20 ถึง 40 วันนับจากวันหมดอายุ ฉันมีผลกำไรที่สม่ำเสมอกับกลยุทธ์นี้เมื่อใดก็ตามที่ VIX เริ่มซื้อขายรอบ 15 หรือต่ำกว่า ในพื้นที่ 12 ถึง 14 คุณสามารถขายผีเสื้อของคุณได้ตลอดการประท้วง 14 ครั้ง การค้านี้ถูกนำมาใช้เป็นเครดิตสุทธิและอาจมีราคาไม่แพงนักในการปรับเปลี่ยนตามขนาดความเสี่ยงของคุณ คุณสามารถวางการค้าขนาดเล็กและจากนั้นความเสี่ยง 50 ถึง 100 ของค่าใช้จ่ายของการค้า ฉันมักจะมีการค้านี้เมื่อใกล้หมดอายุตัวเลือก การค้านี้เป็น theta บวกและใกล้จะหมดอายุกำไรพรีเมี่ยมมากขึ้นฉันจะสะสม พ่อค้าสามารถเก็งกำไรใน VIX โดยเพียงแค่ซื้อสายยาวหรือยาว Puts พวกเขามักจะไม่แพงมาก นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อระยะเวลาในการโทรแบบยาวและวางแนวตั้งเพื่อลดการใช้จ่ายเงินทุนและจำนวนความเสี่ยงของคุณ ฉันไม่ได้ใช้กลยุทธ์ Time Spread บน VIX และไม่ทราบถึงความเสี่ยงหรือผลตอบแทนของการตั้งค่าประเภทนั้น สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเตือนก็คือขาดแคลนด้าน VIX VIX ขึ้นไปข้างหน้ามักจะรวดเร็วและน่าทึ่งมากขึ้นกว่าการเคลื่อนไหว VIX ซึ่งความผันผวนจะลดลง ถ้าคุณตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้ให้แน่ใจว่าได้มีความปรารถนาที่จะสำรองกางเกงขาสั้นใด ๆ และไม่ได้ใส่สั้นโทรสั้น ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจ VIX ฟิวเจอร์สและตัวเลือก VIX ดีก่อนที่คุณจะทำการค้าขายสด - Mark Fenton, Senior Mentor ตัวเลือกแชร์รายการนี้ wp-contentuploads201504logosvgfullnamewhite. png 0 0 somadmin wp-contentuploads201504logosvgfullnamewhite. png somadmin 2015-02-24 01:18:39 2015-08-18 19:03:18 กลยุทธ์การติดต่อกับ VIX ติดต่อเรา Sheridan ตัวเลือก Mentoring Corporation 558 Revere Ave. Westmont, IL 60559 การรับรองจากลูกค้าผมแค่อยากจะส่งข้อความสั้น ๆ ถึงคุณขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณได้ทำกับฉันด้วยการให้คำปรึกษาตัวเลือกของเชอริแดน ฉันมีดีจริงๆ 2015 และมันจะไม่เป็นไปได้โดยไม่ต้องคุณสร้างชั้นเรียนและระบบที่จะสอนฉันหัตถกรรม มันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเป็นเวลา 3 ปีที่คิดออกและเป็นเจ้าของ (ผู้เรียนช้า O)) แต่ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถดำเนินการซื้อขายต่อไปได้ตลอดชีวิต ส่วนที่ยากที่สุดสำหรับฉันคือการหยุดความผิดพลาดที่โง่เช่นฉันหวังว่าฉันหวังว่าฉันหวังว่าการซื้อขายคิดว่าฉันฉลาดกว่าตลาดและแก้แค้นการซื้อขายพยายามที่จะได้รับเงินของฉันกลับ ข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น: ไม่ได้มีการระบุว่าการใช้กลยุทธ์การซื้อขายหรือวิธีการในการซื้อขายจะก่อให้เกิดผลกำไรที่รับประกันได้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต มีความเสี่ยงในการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกการซื้อขาย ควรใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการค้าเท่านั้น ตัวเลือกการซื้อขายไม่เหมาะสำหรับทุกคน คุณต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและยินดีที่จะยอมรับพวกเขาเพื่อลงทุนในตลาดเหล่านี้ โปรดอ่านเอกสาร somurlKnowYourRisk ก่อนที่จะมีการซื้อขาย Options สิบสามสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับตัวเลือก VIXX การค้าหากคุณต้องการซื้อขายทางเลือกในความกลัว I8217ve แสดงรายการด้านล่างที่คุณควรรู้ หากคุณสนใจในการลงทุนด้านความผันผวนอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวเลือกโปรดดูที่ 822010 Top Questions เกี่ยวกับความผันผวน 8220 เกี่ยวกับตัวเลือก VIX: บัญชีการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณต้องเป็นบัญชี Margin และคุณต้องลงทะเบียนเพื่อซื้อขาย Option ต่างๆ มีการซื้อขายตัวเลือกต่าง ๆ (เช่นระดับแรกอนุญาตให้มีการโทรแบบครอบคลุม) ประสบการณ์ของฉันคือการค้าตัวเลือก VIX คุณจะต้องได้รับอนุญาตให้ค้าในระดับที่สอง ระดับเหล่านี้แตกต่างจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดังนั้นคุณจะต้องถามว่าอะไรจะต้องเป็นตัวเลือก VIX ที่ยาวนาน หากคุณเพิ่งเข้าสู่ตัวเลือกการซื้อขายนี้สูงเท่าที่คุณต้องการจะไปอย่างไรก็ตาม การขายสายเปลือยเช่นไม่ใช่เรื่องที่จะลองใหม่ คุณไม่ต้องการสิทธิ์พิเศษจากโบรกเกอร์ของคุณสำหรับตัวเลือก VIX โดยทั่วไปแล้วข้อ จำกัด ประเภทเดียวกัน (เช่นการขายสายเปลือย) ที่ใช้กับการซื้อขายตัวเลือกหุ้นของคุณจะใช้ที่นี่ ปฏิทินอนุญาตให้ใช้ aren8217t (อย่างน้อยภายในบัญชีของฉันโดยมีระดับการซื้อขาย) ซอฟต์แวร์ไม่ได้ป้องกันไม่ให้ฉันป้อนคำสั่งซื้อ แต่ใบสั่งซื้อถูกยกเลิกเมื่อฉันป้อนและฉันได้รับโทรศัพท์จาก Brokerok ฉันต้องทำอะไรตอนนี้เหตุผลสำหรับข้อ จำกัด นี้คือเนื่องจากตัวเลือก VIX ที่มีระยะเวลาที่ต่างกันหมดอายุ don8217t สามารถติดตามกันได้ดี เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลัง ตัวเลือกของกรีซสำหรับตัวเลือก VIX (เช่นความแปรปรวนโดยนัย, เดลต้า, แกมมา) ที่แสดงโดยโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ผิด (LIVEVOL เป็นข้อยกเว้นที่น่าทึ่ง) ทางเลือกส่วนใหญ่ที่นายหน้าจัดหาให้ถือว่าดัชนี VIX เป็นตัวหลักประกันสำหรับตัวเลือกต่างๆในความเป็นจริงความผันผวนของสัญญาในอนาคตมีความเหมาะสม (เช่นสำหรับตัวเลือก May อาจเป็นฟิวเจอร์สของ VIX) หากต้องการคำนวณกรีกที่สมเหตุสมผลด้วยตัวคุณเองให้ไปที่โพสต์นี้ ในทางเทคนิคไม่ใช่พื้นฐานที่เกิดขึ้นจริง VIX futures ทำราวกับว่าพวกเขาเป็นพื้นฐานสำหรับ VIX optionsthe ราคาตัวเลือกไม่ได้ติดตาม VIX โดยเฉพาะอย่างยิ่งดี การเพิ่มขึ้นอย่างมากใน VIX จะไม่ได้รับการแสดงตัวอย่างและการลดลงอย่างมากอาจไม่ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด นี่เป็นเรื่องใหญ่ มันเป็นความผิดหวังมากที่จะคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดและไม่สามารถที่จะเงินสดในนั้น เวลาเท่านั้นที่ตัวเลือก VIX และ VIX รับประกันว่าจะเรียงลำดับของการแข่งขันคือในตอนเช้าของวันที่ expirationand แม้แล้วพวกเขาก็จะแตกต่างกันไปโดยไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ใกล้ชิดมากขึ้นในอนาคต VIX และตัวเลือก VIX ที่เกี่ยวข้องจะหมดอายุยิ่งใกล้พวกเขาจะติดตาม VIX ด้วยการนำเสนอตัวเลือกรายสัปดาห์ของ CXE8217s ควรมีตัวเลือกที่พร้อมใช้งานโดยใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์จนถึงการหมดอายุ แผนภูมิต่อไปนี้จาก CBOE แสดงความสัมพันธ์โดยทั่วไป ตัวเลือก VIX คือการออกกำลังกายแบบยุโรป นั่นหมายความว่าคุณสามารถออกกำลังกายได้จนถึงวันที่พวกเขาหมดอายุ ไม่มีขีด จำกัด ที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับวิธีการที่ต่ำหรือสูงราคาสามารถไปในตัวเลือก VIX จนถึงวันออกกำลังกาย ตัวเลือก VIX ของ In-the-Money ที่หมดอายุแล้วจะให้การจ่ายเงินเป็นเงินสด การจ่ายเงินจะพิจารณาจากความแตกต่างระหว่างราคาประท้วงและใบเสนอราคา VRO ในวันหมดอายุ ตัวอย่างเช่นการจ่ายเงินจะเท่ากับ 1.42 หากราคาการประท้วงของตัวเลือกการโทรของคุณเท่ากับ 15 และ VRO เท่ากับ 16.42 จำนวนที่หมดอายุหรือ 8220print8221 เมื่อตัวเลือก VIX หมดอายุจะได้รับภายใต้สัญลักษณ์ VRO (Yahoo) หรือ VRO (Schwab) นี่คือมูลค่าที่หมดอายุไม่ใช่เงินสดเปิด VIX ในเช้าวันพุธที่หมดอายุ ตัวเลือก VIX หมดอายุเมื่อเปิดตลาดในวันหมดอายุดังนั้นการหมดอายุตัวเลือกจะไม่สามารถซื้อขายได้ในช่วงเวลาปกติในวันนั้น ตัวเลือก VIX จะหมดอายุในวันเดียวกับตัวเลือกหุ้น เกือบทุกวันพุธดูโพสต์นี้สำหรับการหมดอายุที่จะเกิดขึ้น ระยะเวลาแปลก ๆ นี้เกิดขึ้นจากความต้องการของกระบวนการชำระบัญชีที่ตรงไปตรงมา ในวันพุธที่หมดอายุตัวเลือก SPX เฉพาะที่ใช้ในการคำนวณ VIX คือตัวที่หมดอายุภายใน 30 วันเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้โปรดดูที่การคำนวณ VIX ส่วนที่ง่าย ราคาเสนอซื้อตามตัวเลือก VIX มีแนวโน้มกว้าง ฉันได้รับสามารถทำได้ดีกว่าราคาที่เสนอราคาที่ตีพิมพ์แล้ว 8211 มักใช้คำสั่ง จำกัด หากคุณมีเวลาเริ่มต้นครึ่งทางระหว่างราคาเสนอถามและเพิ่มทางของคุณไปทางด้านราคาแพงกว่าสำหรับคุณ ฉัน don8217t แนะนำให้คุณเริ่มต้นการซื้อขายตัวเลือกใน VIX ถ้าคุณ aren8217t ผู้ประกอบการค้าที่มีประสบการณ์ตัวเลือก หากคุณเป็นมือใหม่ที่มีความรู้สึกดีเหมือนตัวเลือก SPY first8230 VIX ไม่เหมือนกับหุ้นจะลดลงตามธรรมชาติจากยอดเขา ซึ่งหมายความว่า IV จะลดลงตลอดเวลา ตัวเลือก VIX เป็นผลมักจะมี IVs ต่ำสำหรับตัวเลือกในระยะยาวไม่สิ่งที่คุณเห็นมักจะมีหุ้น รายงาน CBOE รายงานว่าเวลาซื้อขายคือ 9:30 - 16.15 น. ตามเวลาตะวันออก แต่ในความเป็นจริงตัวเลือกจะไม่ซื้อขายจนกว่า VIX 8220print8221 แรกจะได้รับเมื่อค่า VIX คำนวณจากการทำธุรกรรม SPX ตัวแรก ข้อความ VIX แรกของวันนี้มักเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งนาทีหลังจากเปิด สวัสดีครับผมชอบบทความของคุณเพราะมันอธิบายทุกอย่างในรายละเอียดที่ดี I8217ve ตายในการลงทุนในตัวเลือกการซื้อขาย แต่ฉันกลัวตั้งแต่ I8217m เพียงใหม่ทั้งหมดนี้ I8217 ได้รับการค้นเว็บแล้วสำหรับเคล็ดลับและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เช่น amazondpB00JFB3V7OieUTF8mADE61CS5ZCK11038keywords038tagcfx02-20 ดี แต่เมื่อฉันเจอบล็อกของคุณฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเนื่องจากบทความของคุณดูง่ายและเรียบง่าย ขอบคุณมากสำหรับการแบ่งปัน โพสต์ที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้คุณยังอาจพบนี้น่าสนใจ 6 เหตุผลในการค้าความผันผวน vixstrategiestop-6 เหตุผลเพื่อการค้าความผันผวน -2 เพื่อชี้แจงในการไปถึงการออกกำลังกายตัวเลือกเมื่อคุณไปนานโทรเพียงครั้งเดียวที่คุณจะได้รับจากมัน หมดอายุคุณ couldn8217t ขายสายก่อนหมดอายุสวัสดีเฟลิกซ์คุณสามารถขายสายได้ทุกครั้งที่เปิดตลาดการออกกำลังกายถูก จำกัด ไว้เฉพาะเมื่อหมดอายุเท่านั้น ในทางปฏิบัติฉัน don8217t เห็นผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะใช้ตัวเลือก VIX ตัวเลือกที่เป็นทั้งในหรือออกจากเงินที่หมดอายุและถ้าในเงินที่ผู้ถือจะได้รับความแตกต่างเงินสดจากราคานัดหยุดงาน กับตัวเลือกสไตล์อเมริกันมีความสามารถในการออกกำลังกายในช่วงต้นและมีบางครั้งเมื่อมันทำให้ความรู้สึกทางเศรษฐกิจที่จะทำที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลหรืออาจจะมีการกำหนดราคาที่ไม่ถูกต้อง 8220 เนื่องจากตัวเลือกสำหรับตัวเลือก VIX เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าราคาในการเลือกไม่ได้ติดตาม VIX โดยเฉพาะอย่างยิ่ง well.8221 Techinally นี้ไม่ได้ถูกต้อง ตัวเลือกสำหรับ IS คือดัชนี vix และ SOQ คำนวณตามตัวเลือก SPX เดียวกันที่ใช้ในการคำนวณดัชนี VIX ด้วย เหตุผลที่ตัวเลือกเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นไปตามดัชนีฟิวเจอร์สและไม่ใช่ดัชนีคือการออกกำลังกายแบบยุโรปในปีพ. ศ. 8211 ตัวเลือกนี้มีลักษณะเป็นตัวเลือกสไตล์อเมริกันกับฟิวเจอร์สเป็นพื้นฐาน แต่ก็เป็นตัวเลือกสไตล์ยุโรปกับดัชนีเป็นพื้นฐาน ในทางปฏิบัตินี้ doesn8217t ทำแตกต่างกันมากเนื่องจากในวันที่ชำระบัญชีค่าเดียวกัน แต่ถ้าด้วยเหตุผลที่เป็นไปไม่ได้บางอย่างที่ดัชนีและฟิวเจอร์สจะแตกต่างกันในการตั้งถิ่นฐานราคาการใช้สิทธิอย่างเป็นทางการจะเป็น SOQ ของดัชนีไม่ใช่ราคาของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Hi Markus ฉันยอมรับว่าฟิวเจอร์ส VIX ไม่ใช่พื้นฐานที่แท้จริงของตัวเลือก VIX และฉันได้แก้ไขโพสต์ให้มีผลดังกล่าว อย่างไรก็ตามฉัน don8217t ยอมรับว่า VIX เป็นพื้นฐาน ตามที่คุณกล่าวถึงข้อตกลงจริงใช้การคำนวณ SOQ กับชุดตัวเลือก SPX ตัวเลือกเหล่านี้จะจัดทำสัญญาแลกเปลี่ยนความแปรปรวนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบบันทึกล่วงหน้า 30 วันในราคาที่มีความผันผวน หากตัวเลือก VIX ตัดสินไปยังจุด VIX จะไม่แตกต่างกันโดยทั่วไปบางครั้งอาจมีจุดหลายจุดด้วยราคาเปิด VIX ความจริงก็คือ VIX Futures ทำหน้าที่เสมือนว่าเป็นพื้นฐานของชุดตัวเลือกของ vix ที่เหมาะสม (เช่นความเท่าเทียมกันในการวางสาย) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ VIX เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับการดำรงอยู่ของตัวเลือก VIX เนื่องจากผู้ผลิตในตลาดใช้ฟิวเจอร์ส VIX เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ VIX ตำแหน่งตัวเลือก อธิบายการกำหนดราคา VIX ทุกวันสำหรับ VIX Futures นั้นตรงไปตรงมาอธิบายได้ในแง่ของจุด VIX เป็นไปไม่ได้ เกี่ยวกับจุด 108230 การแพร่กระจายของ Bidask: คุณจะพูดได้บ่อยแค่ไหนว่าคุณมีอารมณ์ดีขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อพิมพ์ข้อความนี้การเรียกร้องให้มีการประท้วงครั้งที่ 15 ในเดือนหน้ามีไว้ที่ 1.00 x 1.10 ถ้าฉันเข้าร่วมการเสนอราคาสิ่งที่เป็นโอกาสที่คนตีฉัน there8230and ถ้าฉันวางคำสั่งที่ จำกัด ที่พูด 1.05 สิ่งที่เป็นโอกาสที่ฉันจะได้รับเต็มมีฉันเข้าใจไม่วิทยาศาสตร์ของแน่นอน แต่ประสบการณ์ใด ๆ ที่คุณสามารถถ่ายทอดจะดี . Vance ฉันได้อ่านบล็อกของคุณมาสักระยะหนึ่งและฉันพบว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ความผันผวน ฉันหวังว่าคุณจะอ่านความคิดเห็นไปยังบทความเก่าเพราะฉันมีคำถาม คุณกล่าวบ่อยๆว่าพื้นฐานที่แท้จริงของตัวเลือก VIX เป็นสัญญาในอนาคตที่ตรงกันแทนที่จะเป็นดัชนีตัวเองในขณะที่ฉันเห็นด้วยกับคุณโดยไม่เจตนาฉันไม่พบการอภิปรายทางเทคนิคใด ๆ ในประเด็นนี้ (นอกเหนือจากข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในการโทร) ฉันคิดถึงอะไรบางอย่างมีอะไรที่ฉันสามารถอ่านเพื่อทำความเข้าใจปัญหานี้ได้ดียิ่งขึ้น Andrea, Technically VIX futures ไม่ได้เป็นพื้นฐานของ VIX options8211 แต่ใช้อนาคตที่เหมาะสมของ VIX ที่คุณจะได้ภาพที่ถูกต้องมากขึ้นของชาวกรีกและ option8217s เบี้ยประกันภัย เนื่องจากตัวเลือก VIX ไม่อนุญาตให้มีการออกกำลังกายในช่วงต้นและมีการชำระเงินสดแนวคิดทั้งหมดของพื้นฐานไม่จำเป็นจริงๆ เพื่อให้เป็นทางด้านเทคนิคการกำหนดราคาที่แท้จริงสำหรับตัวเลือก VIX และฟิวเจอร์สคือความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงวันที่ 30 วันในราคาที่มีความผันผวน That8217s อาจไม่เป็นประโยชน์ แต่ก็ยิงได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ความแปรปรวนดังกล่าวนี้ประกอบด้วย 8220strips8221 จำนวนตัวเลือก SPX ที่มีการโจมตีที่แตกต่างกันซึ่งให้ค่าความแปรปรวนที่ไม่อ่อนไหวต่อค่าสัมบูรณ์ของการอ้างอิง (SPX) รากที่สองของความแปรปรวนคือความผันผวน มีบางอย่างมากขึ้น subtlecies บาง แต่ฉันสงสัยว่าพวกเขาจะเป็นประโยชน์ สวัสดีแวนซ์ขอบคุณสำหรับการตอบกลับพร้อมท์ของคุณ ฉันใช้เพื่อการค้าตราสารอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยและหุ้น (ที่จริงฉันเป็นผู้รับผิดชอบด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ธนาคารอิตาลีรายใหญ่) ประมาณ 20 ปีที่แล้ว แต่ฉันไม่เคยมีโอกาสได้ค้าผลิตภัณฑ์ความผันผวน